Индикатор ATR – своего рода барометр для трейдеров. Он помогает сбалансировать риск и доходность. Показывает, насколько сильно может «скакать» цена актива. Инструмент одинаково хорошо работает на любом рынке, будь то крипта или фондовая биржа.
Зачем нужен ATR?
Чтобы понять, насколько рискованной окажется сделка. Если цена сильно скачет, то и потерять можно больше. Кроме того, с ним проще находить уровни для установки стоп-лоссов. ATR сообщает, при каких ценах стоит закрывать позицию и резать убытки.
О чем мы поговорим в этой статье?
- что это – ATR в трейдинге;
- как его рассчитать, формула АТР;
- как с ним работать на практике, анализ графиков;
- какие есть дневные стратегии с этим инструментом.
Хотите освоить крутые скилы и лучше «читать» рынок? Тогда эта статья для вас!
Что такое Average True Range (ATR) простыми словами
Представьте, что вы смотрите на море. Иногда вода спокойна, а порой бушуют волны. Индикатор волатильности ATR – это как раз такой «измеритель волн» на рынке крипты и финансов. Он показывает, как сильно качается цена монеты за конкретный период времени.
Оценка рисков. Почему индикатор ATR в трейдинге так важен?
Потому что волатильность – это как погода на финансовых рынках. Когда волатильность на Форексе и в крипте высокая, цены могут резко меняться. И в итоге сделки становятся нереально рискованными. А если волатильность низкая, рынок более спокойный. Трейдерам легче взвешивать и принимать решения.
Кто придумал этот индикатор?
Инструмент изобрел Уэллс Уайлдер – известный трейдер и разработчик торговых систем. В 1978 году он создал ATR, чтобы точнее оценивать волатильность рынка. И надо сказать, Уэллс вполне преуспел. Его детище до сих пор популярно среди трейдеров по всему миру.
Как же рассчитывается этот загадочный ATR?
Тут все не так сложно, как кажется.
Допустим, у нас есть данные о цене закрытия. А еще мы взяли самую низкую и высокую цену за каждый день какого-то периода. Чтобы посчитать ATR, нужно найти так называемый общий «истинный диапазон».
Истинный диапазон или Average True Range – это самое крупное число 3-х показателей.
- Разница между самой высокой и низкой ценами за сутки.
- Расхождение между точкой закрытия прошлого дня и наивысшей ценой на сегодня.
- Расхождение между точкой закрытия прошлого дня и наинизшей ценой на сегодня.
Когда мы нашли истинные диапазоны всех дней, берем их среднее значение за определенный интервал. То есть, банальное среднее арифметическое. Например, за последние две недели. И вот у нас уже есть показатель ATR.
Формула ATR выглядит так:
ATR = среднее значение истинного диапазона за выбранный период.
Разберемся на примере, что такое ATR в трейдинге простыми словами.
Вы хотите узнать, как менялась цена за один день. Выставляете период «1». Индикатор сравнивает две свечи – сегодняшнюю и вчерашнюю. И подсчитывает, насколько сильно цена там прыгала вверх-вниз.
Мы взяли самую высокую и низкую цены, и посчитали:
- 1,2121 – 1,2117 = 4.
Получается четыре пункта по четырехзначным котировкам. Это самая большая разница между самой высокой и низкой ценой – ATR для одного дня. И если посмотреть на изображение, то наши периоды расчета ATR совпадают с выводами программы.
Но вдруг мы хотим посмотреть на поведение цены не за один, а за два дня? Тогда берем данные за три дня – сегодня, вчера и позавчера. В настройках же индикатора ATR выставляем «2». Считаем, как цена скакала за эти пару дней и делим на два.
А если нужны данные за еще больший период? Например, за неделю. Значит, указываем «7» и считаем за 8 дней. То есть, прибавляем еще сегодняшний день.
Чем больше дней мы возьмем, тем плавнее линия на графике. Но при этом она будет медленнее реагировать на резкие изменения цены.
Зачем нам знать, как рассчитывается ATR?
Это поможет лучше понимать, что показывает индикатор. Если вы захотите, сможете самостоятельно рассчитать ATR для любой крипты или прочих активов. Хотя вручную делать это вовсе необязательно. На каждой торговой площадке формула встроена в инструмент, и программа сама все считает. Вам нужно лишь настроить параметры индикатора.
Принцип работы индикатора ATR
Иногда цены на графике движутся плавно, как черепаха. Но порой начинают скакать, как мячик. И наш индикатор АТР измеряет именно эту «скакучесть». То есть проводит расчет среднего диапазона.
Но причем тут «истинный диапазон»?
Это самая большая разница между точками открытия и закрытия. А также минимумом и максимумом за конкретное время. Например, утром крипта стоила 100 рублей. Днем поднялась до 110, а вечером упала до 95. Вычитаем 95 из 110. Выходит, наш истинный диапазон равен 15 рублям.
Почему именно средний истинный диапазон?
Потому что учитывается не только разница между самой большой и маленькой ценами. Он еще показывает, как сильно цена отклонилась от прошлого закрытия. Так мы получаем более полную картину волатильности.
Когда ATR большой?
- Если выходит важная новость, которая связана с какой-то компанией или рынком в общем. В этот момент волатильность обычно резко подскакивает. Значит, ATR будет высоким.
- Увеличивается волатильность и перед тем, как компания собирается публиковать свою отчетность. Ведь инвесторы ожидают новых данных.
- Могут повлиять на волатильность и важные экономические события. Например, решения центральных банков по процентным ставкам.
Когда ATR маленький?
- Во время флэта. Если рынок в боковике и цена плывет в узком диапазоне. Тут ATR будет низким.
- Еще волатильность падает в моменты ожидания сильного рывка цены – вверх или вниз.
Долгосрочные и внутридневные стратегии. ATR на разных таймфреймах.
На дневном графике он показывает долгосрочную волатильность. Например, у нас на таймфрейме 1D торговый алгоритм ATR высокий. Это означает, что на долгосроке цена монеты будет серьезно меняться. На часовике он показывает среднесрочную волатильность. На минутке – краткосрочную.
Как пользоваться индикатором АТР в торговле?
Если вы скальпер и работаете на коротких таймфреймах, вам важна краткосрочная волатильность. Вы можете включать ATR, чтобы определять оптимальный размер стоп-лосса. Либо же искать с ним моменты возможного пробоя уровня.
В долгосрочной торговле ATR помогает определять тренды и периоды консолидации. Например, ATR на дневном графике начал падать. Это может указывать, что рынок готовится к новому тренду. В сделки лучше пока не заходить.
Почему ATR — важный инструмент для трейдера
Допустим, вы строите дом. Чтобы точно рассчитать количество кирпичей и досок, вам нужен измерительный инструмент. ATR – это такой же инструмент, только для трейдинга. Индикатор помогает оценить «размер кирпичиков» на финансовом рынке.
Почему ATR так важен?
- Измерение волатильности. Индикатор расчета ATR – как радар. Он предупреждает вас о приближающейся «буре» на рынке. Когда волатильность высока, ATR увеличивается. Индикатор дает сигнал, что нужно быть осторожнее. Возможно, стоит уменьшить размер позиции.
- Управление рисками. ATR помогает найти разумный стоп-лосс. Например, можете поставить стоп-лосс на расстоянии 2-3 ATR от точки входа. Так вы срежете потенциальные убытки, если рынок пойдет против вас. Ведь уровень риска в трейдинге определяет и ваш профит.
- Адаптация к рынку. Волатильность рынка колеблется и ATR со временем меняется. Поэтому с ним вы можете адаптировать свою стратегию к конкретным условиям на графике.
Динамика рынка. Примеры работы с индикатором ATR.
Есть куча разных стратегий, основанных на ATR. Вы можете задействовать индикатор, чтобы определять разные паттерны рынка. К примеру, моменты пробоя или динамические каналы.
Цена пробивает уровни сопротивления и поддержки на равную ATR величину? Это четкий сигнал о начале нового тренда.
Простыми словами индикатор АТР в трейдинге – это такой себе термометр. Показывает только две вещи – становится рынок горячим или остывает. Для примера проанализируем график на изображении.
- На участке «1» мы видим, что линия индикатора идет почти ровно без резких скачков вверх или вниз. Цены на этом отрезке времени двигались в узком коридоре и почти не менялись. Свечи на графике тоже маленькие, что подтверждает показания ATR.
- Теперь посмотрим на участок «2». На нем с нашим индикатором происходит что-то интересное. Он взлетает, как ракета. Потому что тут рынок пробудился и цены стали прыгать. Это торговые сигналы для открытия позиций – пора нам искать момент и входить в сделку.
- На участке «3» рынок продолжает бушевать. Но здесь происходит неожиданный поворот. Цена резко разворачивается и шагает в другую сторону. Трейдеру нужно быть внимательным и поймать этот разворот, чтобы успеть провернуть сделку.
- На участке «4» все стихло. Индикатор лежит плашмя, свечки маленькие. Рынок как будто устал и решил перевести дух. Но это вовсе не конец света, а лишь небольшая заминка перед новым движением. Любителям активной торговли сейчас лучше взять паузу и затаиться.
Важный нюанс! Методы анализа рынка ATR просто показывают начало какого-то тренда. Он не говорит прямо, в какую сторону направится цена. Линия ATR всегда идет вверх, когда рынок выходит из флета. Но вовсе не значит, что и цена последует туда же. Это придется выяснить самим. Например, можно попробовать начертить уровни или провести свечной анализ.
Как пользоваться сигналами индикатора ATR?
Начнем с использования ATR в скальпинге. Если индикатор показывает зарождение нового тренда – четкий сигнал для скальперов. Скоро начнется движуха, и на ней можно заработать. Например, поочередно открыть две сделки в обе стороны.
Когда же линия ATR резко уходит вверх – не очень хороший знак. Тут цены могу начать скакать, как сумасшедшие. Лучше пересидеть первые необузданные движения. Но если вы уже «в позиции», выходите из сделки или двигайте стоп-лоссы.
Индикатор АТР просто дает оценку рыночных движений. Он лишь говорит, что цена меняется. Но не рисует никаких особых зон, где нужно покупать или продавать. ATR только показывает, насколько сильные сейчас движения. И ему все равно, вверх идет рынок или вниз. Автоматизацию торговли с ним не выстроишь.
Пошаговая инструкция по расчету ATR
Часто для прогнозирования рынка мы смотрим на большие промежутки времени. Например, торгуем на часовике – анализируем дневной ATR в трейдинге. Так мы видим ситуацию в целом.
На графике ниже разберем определение среднедневной волатильности. Для примера взяли трейдинг на Форексе.
В настройках мы выставили «14» период. Делаем прогноз цены на основе двух недель. Сейчас АТР показывает, что в среднем цена двигается на 77 пунктов – 0,077. Теперь давайте поглядим, сколько цена уже прошла с самого начала дня. Для этого переключимся на часовик и проверим, как далеко она отскочила от своего начального уровня.
Как считать и применять ATR в трейдинге? Здесь день начался с того, что цена была 1,2680. Сейчас же на упала до 1,2661. То есть просела почти на 20 пунктов. При этом, за последние 14 дней актив обычно «гулял» вверх-вниз на 77 пунктов. Все признаки указывают, что рынок будет падать. Причем линия еще не проскочила 50% истинного диапазона. Поэтому можно пробовать заходить в шорт и заработать на снижении. Входим в позицию на текущей свече.
Если бы цена прошла уже больше половины этого скачка, то лучше подождать и не открывать сделки вообще. А вот если бы она проскочила 70% – тренд собрался развернуться. Тогда мы открываемся в лонг.
Практическое применение индикатора ATR
Давайте закрепим. Посмотрим еще, как использовать ATR в трейдинге на практике.
Стратегии входа и выхода: примеры использования ATR
Самый простой и эффективный вариант юзать индикатор – ставить стоп-лосс на расстоянии нескольких ATR от точки входа. Например, индикатор АТР в трейдинге равен 10 пунктам. Значит, мы ставим стоп-лосс на 20-30 пунктов ниже.
Как информер индикатор ATR помогает определять, когда рынок готов к новому движению. Цена пробивает у вас уровень поддержки/сопротивления на величину, равную ATR? Это говорит о начале нового тренда. Вы можете пробовать открывать позицию в направлении пробоя.
Пример стратегии пробоя с ATR. Анализ тренда.
- Посмотреть на более высокий таймфрейм и определить, если ли там четкий тренд.
- Найти уровень поддержки/сопротивления на выбранном таймфрейме.
- Подождать пока цена пробьет этот уровень на равную ATR величину.
- Если цена пробила уровень, открыть позицию в направлении пробоя.
- Поставить стоп-лосс на несколько ATR ниже/выше пробитого уровня.
Когда рынок падает, мы не спешим. Ждем пока цена попытается подняться, но не сможет. Это называется пробоем уровня сопротивления. Если после этого цена действительно начинает расти, входим в лонг. Смотрим на изображение ниже – описание и применение индикатора ATR на Форексе.
В нашем случае, самая низкая цена была 1,19588. А в среднем за день она гуляет вверх-вниз на 5 пунктов. Мы отнимаем эти 5 пунктов от самой низкой цены. И в итоге получаем место, где ставим свой стоп-лосс. У нас выходит уровень 1,19488. Но здесь цена до него не дошла, а постепенно поднялась и погнала вверх.
ATR в комбинации с другими индикаторами
У каждого индикатора есть свои ограничения. Комбинируя разные инструменты, вы получите более надежные сигналы на покупку и продажу – для входа/выхода. Ведь разные индикаторы для акций и криптовалют дают свою информацию о рынке. Объединяя их, вы видите полную картину и делаете меньше ошибок. Кроме того, такие комбинации инструментов помогают лучше управлять рисками. Например, один индикатор вы включаете для поиска точек входа. Другой юзаете для установки стоп-лосса.
Популярные комбинации с ATR в анализе рынка.
Трендовые индикаторы по типу RSI показывают, перекуплен или перепродан рынок. Комбинируя RSI с ATR, сможете определить моменты дивергенции. А они часто сигнализируют о развороте тренда.
Индикаторы технического анализа MACD отображают силу и направление движения. Сочетаете MACD с ATR и узнаете, когда тренд усиливается или ослабевает. Это будет кстати тем, кто обязательно соблюдает рисковый менеджмент.
Боллинджер Бэнды демонстрируют диапазон, в котором обычно движется цена. Боллинджер Бэнд и индикатор расчета ATR помогут выявить моменты пробоя каналов. ATR и ценовые каналы часто сигналят о сильных движениях цены.
Пример стратегии торговли ATR с RSI.
- Включаем ATR на дневном таймфрейме. Смотрим, есть ли там четкий тренд. Допустим, есть.
- Находим на часовике дивергенцию между ценой и RSI. Например, RSI формирует новые максимумы. А цена – новые минимумы.
- Ждем пока цена пробьет уровень на равную ATR величину.
- Цена пробила уровень и дивергенция подтвердилась? Открываем позицию в направлении пробоя.
- Ставим стоп-лосс на несколько ATR выше/ниже уровня пробоя.
Подведение итогов
ATR – не просто какой-то там индикатор. Это настоящий компас для трейдера. Он помогает ориентироваться в море рыночной волатильности. С ним ваши решения станут более осмысленными и взвешенными.
Итак, что мы запомнили из описания и применения индикатора ATR?
- Индикатора ATR измеряет средний истинный диапазон. Он показывает, как сильно может «скакать» цена актива.
- Этот индикатор помогает управлять рисками. Устанавливая стоп-лоссы на основе ATR, вы защищаете свой депозит от убытков.
- С ATR можно формировать разные стратегии. Например, определяйте моменты пробоя уровней. Либо выстраивайте динамические каналы.
- Лучше всего АТР работает с другими индикаторами или инструментами теханализа. В алгоритмическом трейдинге ATR будет не особо полезен.
Помните! ATR и дневные стратегии идет рука об руку. Но инструмент не предсказывает будущее. Он всего лишь поможет оптимизировать вашу торговлю.
Адаптация стратегии ATR, как использовать его для разных торговых стилей?
Для скальперов важна краткосрочная историческая волатильность. Они юзают ATR, чтобы находить точки входа/выхода. Свинг-трейдеры определяют уровни поддержки/сопротивления, ставят стоп-лоссы. Криптанам на долгосроке ATR нужен для анализа общей волатильности рынка. Индикатор помогает им грамотно распределять активы.
Что делать дальше?
Пробуйте практиковаться, одна теория ничего не даст. Откройте демо-счет и начните юзать ATR в построении разных торговых стратегий. После каждой сделки анализируйте результаты, вносите корректировки.
Наберитесь терпения! Успех в трейдинге приходит не сразу. Не бойтесь ошибаться и продолжайте учиться.
