Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) является одним из самых популярных технических индикаторов на рынке Форекс. Он позволяет оценить направление тренда, его силу и потенциальные точки разворота.
Индикатор MACD (Метод Скользящих Средних Схождения/Расхождения) был разработан, и впервые предложен к использованию, Джеральдом Аппелем в 1978 году. На текущий момент является одним из наиболее распространенных индикаторов, совмещая в себе четко выраженные черты трендового инструмента и, частично, осциллятора.
Индикатор MACD вычисляется на основе скользящих средних, которые позволяют сгладить изменения цены и сделать ее более понятной для анализа. Индикатор состоит из трех линий: быстрой, медленной и сигнальной.
- Быстрая линия (MACD) — вычисляется путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-дневной EMA. Она показывает скорость изменения цены.
- Медленная линия (сигнальная линия) — это 9-дневная EMA быстрой линии.
- Гистограмма — это разница между MACD и сигнальной линией. Положительные значения указывают на быстрый рост цены, а отрицательные на быстрое падение цены.
Когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху вниз, это может сигнализировать о начале нисходящего тренда, а когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх, это может означать начало восходящего тренда. Кроме того, пересечение гистограммы нулевой линии также может служить сигналом для входа в рынок.
Индикатор MACD может быть полезным инструментом для трейдеров, которые следят за долгосрочными трендами на рынке Форекс. Однако, как и любой другой технический индикатор, он не является гарантией успешной торговли и должен использоваться в сочетании с другими методами анализа рынка.
Индикатор MACD описание
MACD представляет из себя банальную разницу между экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26, рассчитанную по ценам закрытия и выложенную на нулевую прямую в виде гистограммы.
Как видим из примера работы MACD, при пересечении скользящих средних происходит пересечение нулевой линии на гистограмме индикатора MACD.
Как работает индикатор MACD
Поведение двух скользящих средних вообще (EMA [12] и EMA [26] в данном случае) обладает интересными особенностями. После пересечения, при условии продолжения развития тенденции, расстояние между ними постоянно увеличивается, но как только тренд теряет свою силу и останавливается, оно начинает быстро сокращаться, посылая сглаженный и довольно качественный сигнал о начале новой фазы в развитии тренда – коррекции, после которой тренд или продолжится или развернется.
На представленном примере отмечены момент роста гистограммы MACD в момент рост расстояния между двумя скользящими средними и моменты движения гистограммы к нулевому значению в момент сужения расстояния между двумя скользкими средними.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) используется для анализа трендового движения цен на финансовых рынках. Он измеряет разницу между двумя скользящими средними цен (обычно 26-периодной и 12-периодной) и строит гистограмму на основе этой разницы, а также показывает сигнальную линию, которая представляет собой 9-периодную скользящую среднюю.
Когда MACD-линия (более быстрая из двух скользящих средних) пересекает сигнальную линию сверху вниз, это считается сигналом на продажу, а когда она пересекает сигнальную линию снизу вверх, это считается сигналом на покупку. Гистограмма также может использоваться для анализа силы движения цены, при этом ее положительные значения указывают на бычьи настроения, а отрицательные на медвежьи.
Существует несколько способов использования индикатора MACD в трейдинге, включая его применение в качестве инструмента для определения входных и выходных точек на рынке, а также для выявления дивергенций, которые могут указывать на изменение тренда. В целом, MACD считается достаточно надежным индикатором для анализа трендов на финансовых рынках.
Индикатор MACD как пользоваться
Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) — это трендовый индикатор, который помогает трейдерам определить направление движения тренда, его силу и возможные точки разворота.
Для того чтобы пользоваться индикатором MACD, необходимо установить его на график цен. Индикатор состоит из двух скользящих средних (EMA) и гистограммы, отображающей разницу между ними.
Основной сигнал для трейдера от индикатора MACD — это пересечение скользящих средних. Если быстрая скользящая средняя (12-периодная EMA) пересекает медленную скользящую среднюю (26-периодная EMA) вверх, то это сигнализирует о начале восходящего тренда и трейдер может открывать позицию на покупку. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю вниз, то это сигнализирует о начале нисходящего тренда и трейдер может открывать позицию на продажу.
Кроме того, в индикаторе MACD есть сигнальная линия (9-периодная EMA), которая используется для подтверждения сигналов пересечения скользящих средних. Если гистограмма индикатора MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может быть сигналом к продаже. Если гистограмма пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может быть сигналом к покупке.
Некоторые трейдеры также используют индикатор MACD для определения дивергенций, когда движение цены не согласуется с направлением индикатора. Такие ситуации могут сигнализировать о возможном развороте тренда.
В целом, индикатор MACD представляет собой мощный инструмент для трейдинга, который может использоваться как для определения направления тренда, так и для поиска точек входа и выхода из рынка.
Индикатор MACD точки входа
Индикатор MACD может использоваться для определения точек входа в рынок. В основе этого подхода лежит пересечение линий индикатора MACD и сигнальной линии.
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может сигнализировать о возможном развороте восходящего тренда, и это может быть моментом для покупки. Если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз, это может означать возможный разворот нисходящего тренда, и это может быть моментом для продажи.
Однако следует учитывать, что пересечение линий индикатора MACD и сигнальной линии может давать ложные сигналы, поэтому необходимо использовать другие инструменты анализа, чтобы подтвердить сигнал.
Как определить тренд по MACD
Индикатор MACD может помочь определить тренд на рынке. В основном, тренд считается восходящим, когда значения MACD находятся выше нулевой линии, а нисходящим, когда значения находятся ниже нулевой линии. Кроме того, считается, что на рынке установился тренд на продажу, когда MACD линия на гистограмме двигается ниже сигнальной линии, а на покупку, когда линия двигается выше сигнальной линии.
Кроме этого, дивергенции между MACD линией и ценой актива могут также указывать на возможные точки перелома тренда на рынке. Если цена актива продолжает расти, а значения MACD начинают снижаться, то это может указывать на потенциальную коррекцию цены. И наоборот, если цена актива продолжает снижаться, а значения MACD растут, это может указывать на возможный разворот тренда на покупку.
Однако, важно помнить, что индикаторы, в том числе и MACD, не являются абсолютными инструментами прогнозирования рынка, и использование их требует соответствующего анализа и опыта.
Стратегия торговли MACD
Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции? Потому что, это абсолютно разные торговые условия и, соответственно, необходимо уметь вовремя и оперативно сменить тактику работы в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке.
Существуют следующие основные типы поведения гистограммы индикатора MACD:
a) (восходящий тренд)
b) (нисходящий тренд)
c) (коррекция при восходящем тренде)
d) (коррекция при нисходящем тренде)
Высота гистограммы определяется силой текущего импульса.
Смена направления движения гистограммы MACD является качественным сглаженным сигналом на наступление новой фазы в развитии тренда. В нижеуказанном примере мы получаем высоко вероятностные сигналы на начало коррекции, а затем на ее окончание, т.е. попытки возобновления восходящего тренда.
6. Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение.
Дивергенция MACD
Рассмотрим такой пример (см. рисунок ниже). Мы наблюдаем некий тренд. Он состоит из трех импульсов A, B, C и двух коррекций. При нормально развивающемся тренде мы бы хотели видеть, что импульс B сильнее A, а C сильнее B. В таких условиях мы могли бы диагностировать постоянно растущий спрос на наш инструмент и естественно предположить с высокой долей вероятности, что тренд скорее всего продолжится, чем развернется. А вот если бы импульс C оказался слабее B, то мы бы вынуждены были констатировать снижение энтузиазма на покупку и в момент начала изменения направления диаграммы предположить начало коррекции или разворота тенденции с очень высокой долей вероятности. Такое расхождение в направлении движения максимумов цены и индикатора называется дивергенцией MACD (расхождением).
Опять-таки напомню, что любой сигнал, посылаемый инструментами технического анализа, справедлив только в тех временных рамках в которых его можно наблюдать. Поэтому, нельзя считать подобный сигнал, наблюдаемый на минутном графике, началом разворота глобальной тенденции.
В представленном примере на валютной паре EUR/USD отмечено два сигнала: первый момент формирования дивергенции на покупку, здесь гистограмма MACD не подтверждает формирования нового минимума, в то время на графике цены мы видим продолжения падения, это и является сильным сигналом для покупки. Рассматривать открытие позиции на покупку стоит в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Следующий момент формирования потенциальной дивергенции на продажу, здесь, если цена сможет обновить локальный максимум, скорее всего значения индикатора MACD не успеют этого сделать и будет расхождение между графиком цены и графиком индикатора, что является сигналом на продажу, потому что сформированный сигнал формируется выше нулевой линии.
В работе с индикатором MACD необходимо учитывать, что никакая тенденция не существует сама по себе, а лишь является составной частью трендов из более высоких временных рамок. Следовательно, грубой ошибкой является использование индикатора в каком-то конкретном временном диапазоне с отрывом от общей картины, происходящего на рынке. Причем, сигналам из разных временных рамок нужно уметь дать соответствующие приоритеты.
Торговля по индикатору MACD
Интересным вариантом стратегии MACD является поиск графических моделей типа разворотной модели «голова и плечи». В какой-то момент действительно такая модель отлично видна на графике MACD и можно пробовать по ней открывать позиции в момент пересечения сигналом линии области гистограммы MACD. Причем довольно часто мы не будем видеть, каких либо интересных идей для торговли с самого графика цены.
В качестве примерам отработки графической модели «голова и плечи» на значения индикатора рассмотрим пример на часовом графике валютной пары EUR/USD. Как видим, сформировалась очень качественная и четкая модель на MACD выполненная по всем правилам самой фигуры технического анализа. На самом же графике цены такой модели нет. Существует мнение более опытных трейдеров, что в такие моменты можно пробовать торговать сам график MACD без анализа графика цены. Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы . В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи».
Индикатор MACD и линии тренда
Еще одним уникальным и довольно интересным вариантом работы по MACD является построение линий тренда на самой гистограмме. Тест этих линий будет выступать либо качественной поддержкой, либо качественным сопротивлением от которых можно ожидать отскок и развития движения в противоположном направлении.
В качестве примерам построение линий тренда на гистограмме MACD рассмотрим недельный график валютной пары EUR/USD. Как видим, действительно в моменты касаний линий тренда происходят отскоки котировок евро и незначительные движение в сторону ожиданий. Самый последний тест линии сопротивления стал довольно серьезным и спровоцировал сильное движение по евро вниз. Единственное, что очень важно в момент применения этого метода именно опыт построения таких линий и навыки графического анализа в целом.