Использование индикаторов волатильности помогает трейдеру не только повысить эффективность торгов на валютной бирже, но и избежать финансовых потерь. Начинающие трейдеры зачастую сталкиваются с ситуацией, когда открывают сделку по сигналу, а цена уходит во флет. Не спасает положение даже преждевременное закрытие сделки. Поэтому перед тем, как входить в рынок, нужно проанализировать его волатильность.
Что такое волатильность валютных пар?
Волатильность является показателем характера изменения цены. Она отражает колебания стоимости от минимального значения до максимального за некий период времени. На показатель волатильности влияет объем торговых сделок, количество участников, длительность торговой сессии, новости. Её расчет производят в процентах или пунктах. Максимума волатильность достигает, когда на валютном рынке торгует большое количество участников. В это время можно получить самый высокий доход от сделки, но и риски потерь возрастают.
Волатильность валютной пары помогает трейдеру понять, когда сделку можно открыть или закрыть. Зная, что волатильность условной валюты, например 140 пунктов в день, а она уже прошла 120 пунктов, трейдер не будет входить в рынок.
Показатель волатильности можно посчитать самостоятельно. Для этого замеряем у последних 10 свечей промежуток от точки low до точки high, складываем все полученные значения и делим полученный результат на 10.
А можно воспользоваться индикаторами волатильности.
Лучшие индикаторы волатильности
Выбрав надежные индикаторы волатильности, трейдер сможет получить объективную информацию о состоянии торгового рынка.
Average True Range (ATR)
Пожалуй, самый популярный индикатор волатильности. Его максимальные точки указывают на активность торгов, а минимальные точки обозначают снижение активности. Волнистая линия обозначает средний показатель за несколько свечей. Высокое значение ATR указывает на вероятность разворота. Часто трейдеры применяют его для выставления стоп-лосса и тейк-профита. Или используют в качестве фильтра волатильности, выставляя границу ниже, которой не торгуют.
ADX
Измеряет волатильность, основываясь на показателях минимального и максимального значения 14 баров. На начало восходящего или нисходящего тренда указывают пересекающиеся уровни ADX 20 или 25. Рост ADX указывает на растущий тренд, а разворот индикатора означает снижение тренда.
Полосы Боллинджера
В отличие от многих других индикаторов Полосы Боллинджера указывают не только волатильность, но и направление рынка. Они рассчитываются исходя из отклонения цены от средней скользящей на протяжении 20 баров вверх или вниз. При 95% отклонений цены в границах полос означает распределение в пределах нормы. При пробое ценой границ полос, это трактуется как повышение волатильности. При повышенной волатильности цены полосы становятся шире. При пониженной волатильности происходит обратный процесс и полосы становятся уже.
Индикатор Чайкина
Рассчитывает волатильность по расстоянию минимальных и максимальных показателей цены. Достижение индикатором максимальной точки указывает на понижение волатильности и уход цены во флет. Низкие показатели индикатора говорят о нахождении рынка во флете. Повышение показаний волатильности трактуется как результат роста или снижения цен относительно максимальных или минимальных показателей. Рост значений длится, пока не сформируется новый пик цены. Резкое снижение индикатора означает приближение отката. По точности сигналов индикатор Чайкина несколько уступает индикатору ATR.
Индикаторы волатильности служат для оценки ситуации, в которой находятся текущие торги и поэтому не стоит однозначно использовать их как сигналы для входа в рынок. Данная информация помогает трейдеру объективно провести анализ для составления прогноза и выработки стратегии. Что в свою очередь позволяет свести риски от торговых сделок к минимальным значениям.
Индикатор Стохастик осциллятор
Стохастик показывает значение цены в текущий момент в сравнении с колебаниями за определенный прошедший период. Индикатор на графике отражается в виде двух линий: одна сплошная %К, другая пунктирная %D. Движения этих линий происходит в ценовом графике в диапазоне от 0% до 100%. Выход цены за отметку 80% означает пересечение ценой зоны перекупленности, а ниже 20% указывает на выход цены в зону перепроданности. А когда индикатор Стохастик осциллятор выходит за пределы значений от 20% до 80%, это указывает на вероятный разворот стоимости актива.
Таким образом, сигналы Стохастика дают трейдеру возможность заранее спрогнозировать разворот рынка и выбрать оптимальную точку для входа в рынок или выход из него.
