Индикатор Индекс среднего направленного движения (ADX — Average Directional Movement Index) разработан и представлен Уэллс Уайлдер в книге книге «New Concepts in Technical Trading System» еще в далеком 1978 году. Причем этот автор также разработал индикатор RSI, которым мы активно пользуемся во время трейдинга и подготовки форекс прогнозов. Суть использования индикатора ADX сводится к тому, чтобы выявлять тренды на рынке и тем самым определять какие же инструменты сейчас находятся в тренде.
Описание индикатора ADX
Индикатор ADX (Average Directional Index) — это технический индикатор, который используется для определения силы и направления тренда на рынке. Он был разработан Уэллесом Уайлдером и входит в число осцилляторных индикаторов.
Индикатор ADX строится на основе двух других индикаторов — плюс-ди (Positive Directional Indicator, +DI) и минус-ди (Negative Directional Indicator, -DI), которые показывают направление движения цены. ADX вычисляется на основе разницы между значениями плюс-ди и минус-ди, а также их суммы.
ADX изменяется в диапазоне от 0 до 100 и отражает силу тренда: чем выше значение ADX, тем сильнее тренд. Если ADX находится выше 25-30, это может указывать на наличие тренда на рынке. Однако, если ADX находится ниже этого уровня, это может свидетельствовать о боковом движении цены.
Также следует отметить, что ADX не показывает направление тренда, он лишь определяет его силу. Для определения направления тренда можно использовать другие индикаторы, например, скользящие средние.
На сегодняшний день большинство прибыльных торговых систем – это стратегии, которые следуют за трендом. Однако не такое простое занятие найти качественный трендовый рынок, где такая система будет давать много хороших сигналов. На помощь здесь придет индикатор ADX. Важно понимать, что только правильное использование сигналов индикатора поможет трейдеру определять волатильные рынки.
Многие опытные инвесторы проводят массу времени для оценки различных рынков с помощью ADX. Однако есть и другое мнение, якобы индикатор сильно расходится с графиком цены и более того он сильно запаздывает. Как и любая трендовая система, методы, основанные на использование индикатора средного направленного движения действительно несколько запаздывают, но предназначения трендовой системы не опережать рынок, а просто следовать за ним, поэтому нельзя говорить про запаздывание, как о серьезном недостатке.
ADX индикатор формула
Индикатор ADX (Average Directional Index) используется для оценки силы тренда и часто используется в техническом анализе. Формула для ADX состоит из нескольких шагов:
- Вычисление дирекционного индикатора плюс (+DI) и минус (-DI), которые показывают направление движения цены. Для расчета +DI и -DI необходимо определить:
- Текущий максимум (HIGH) и минимум (LOW) цены.
- Предыдущий максимум (PREV_HIGH) и минимум (PREV_LOW) цены.
- True Range (TR), который показывает максимальную разницу между HIGH и LOW, HIGH и предыдущим закрытием (CLOSE), и LOW и предыдущим закрытием (CLOSE).
Формулы для +DI и -DI:
+DI = (HIGH — PREV_HIGH) / TR * 100 -DI = (PREV_LOW — LOW) / TR * 100
- Вычисление True Range (TR) для каждого дня:
TR = MAX(HIGH-LOW, ABS(HIGH-PREV_CLOSE), ABS(LOW-PREV_CLOSE))
- Вычисление Average True Range (ATR), который является скользящим средним True Range за определенный период (обычно 14 дней).
- Вычисление показателя DX, который показывает силу тренда и определяется следующим образом:
DX = ABS(+DI — -DI) / (+DI + -DI) * 100
- Вычисление скользящего среднего для DX, чтобы получить значение ADX:
ADX = Скользящее среднее DX за определенный период (обычно 14 дней).
Обычно ADX отображается в виде одной линии, которая изменяет свою величину от 0 до 100. Значения выше 40 считаются сильным трендом, а значения ниже 20 — слабым.
Вычисление индикатора ADX
Этот раздел статьи предназначен для сильно увлеченных трейдеров, которые не могут чувствовать себя спокойно, пока не построят индикатор вручную. В современном трейдинге нет нужды считать на листке бумаги, и выстраивать индикатор на миллиметровке. Однако мы приведем подробные вычисления ADX, чтобы любой желающий смог разобраться в тонкостях построения. Также многие трейдеры ищут как можно индикатор adx скачать, но он доступен в торгом терминале MetaTrader 4, в разделе трендовые индикаторы.
Для вычисления значений индикатора в первую очередь нам необходимо посчитать и измерить направление движение, которое автор называет как DM, это наибольшая часть сегодняшнего ценового диапазона, которая находится за границами вчерашнего.
Далее нам необходимо измерить истинный диапазон, он вычисляется как расстояния между сегодняшним максимумом и сегодняшним минимумом, либо как расстояние между сегодняшним максимумом и вчерашним закрытие, и как третий варианта – расстояние между сегодняшним минимумом и вчерашним закрытием.
Далее мы делим DM на истинный диапазон. Результат может быть отрицательным и положительным. Если мы видим, что результат положительный в таком случае процент истинного диапазона, который поднялся за торговый день. Если же отрицательный, то это процент диапазона, который упал за день. Автор рекомендует использовать период 14. В результате получается формула расчета: +D14 = +DM14/TR14 либо –DM14= -DM14/TR14.
Затем мы считаем разность между +DI и –DI, после этого считаем сумму. Для вычисления индекса направленности, обозначается как DX, необходимо разность DI разделить на сумму DI и умножить на 100. Благодаря умножению на 100, значения индикатора движутся в области между 0 и 100.
Далее мы считаем скользящую среднюю DX для получения уже ADX. Затем происходит дальнейшее сглаживание ADX путем вычисления производной от ADX. Таким образом, мы получаем индикатор ADX на экран монитора.
ADX индикатор настройка
Настройка индикатора ADX зависит от того, как вы планируете использовать его в своей торговой стратегии. Однако, общие рекомендации по настройке ADX следующие:
- Интервал: ADX может быть настроен на различные интервалы времени, в зависимости от того, как часто вы хотите получать сигналы. Однако, наиболее распространенные интервалы для ADX — это 14 и 21 период.
- Пороговые значения: ADX использует пороговые значения, чтобы определить, является ли тренд достаточно сильным для торговли. Обычно пороговые значения настраиваются на уровне 25 и 20. Если ADX превышает 25, это может указывать на сильный тренд, и вы можете начать искать возможности для входа в рынок. Если ADX меньше 20, это может указывать на отсутствие тренда, и вы можете отложить вход на рынок до тех пор, пока тренд не станет более выраженным.
- Сочетание с другими индикаторами: ADX часто используется в сочетании с другими индикаторами, такими как скользящие средние и стохастик, чтобы дополнительно подтвердить сигналы входа в рынок.
Важно понимать, что настройка индикатора ADX — это всего лишь один из аспектов торговой стратегии. Для более эффективной торговли необходимо учитывать и другие факторы, такие как управление рисками, психология трейдинга и т.д.
Параметры индикатора ADX
Индикатор отображается как три линий: +DI, -DI и ADX. Сам индикатор ADX способен измерять величину тренда рынка. Значения +DI и –DI, показывают направления, в целом пересечения этих линий могут говорить о зарождении трендов. Чем больше расстояние между ними, тем сильнее текущий тренд на рынке.
В целом есть множество исследований рынка с помощью различных параметров ADX. Автор использовал для торговли и анализа период 14. Другие авторы считают, что качественными периодами могут быть значения между 14 и 20, например 18. В целом если исходить из примера с использованием RSI индикаторы, мы пользуемся периодом 13, вместо 14 предложенных автором, то использовать стандартный параметр ADX 14 вполне логично.
Торговая стратегия ADX
Важно понимать, что adx не говорит о направлении тренда на рынке. Поэтом если индикатор растет, то это не значит, что сейчас тренд восходящий. И наоборот если значения индикатора падают, то это не значит, что тенденция будет нисходящей. Основная функция индикатора заключается в определении силы тренда, а не направления.
А вот уже для определения направления и нужны дополнительные линии DMI. Изменения значений индикатора с 20 до 28 обозначает сильный тренд, если же значения упали с 30 до 25, то это может говорить об ослаблении тренда на рынке.
Наша торговая стратегия ADX будет использоваться вместе с экспоненциальной скользящей средней с периодом 20. Для покупки важно, чтобы значения индикатора ADX находились выше 30 и продолжали расти. После этого мы ждем коррекцию графика к скользящей средней. Как только произошел тест скользящей средней, мы можем выставлять отложенный ордер выше уровня предшествующей свечи. После срабатывания ордера на покупку стоплосс ставим ниже уровня локального минимума. По мере развития восходящего движения стоит двигать стоп вслед за графиком цены. Если текущая позиция закрывается по стопу, а движение цены вверх продолжается, то можно пробовать новую покупку со стопом на уровне закрытия первой позиции. Для открытия повторной позиции также важно, чтобы цена отошла от скользящей средней более чем на 30 пунктов.
Индикатор ADX стратегия
Индикатор ADX (Average Directional Index) представляет собой технический индикатор, который используется для измерения силы тренда на рынке. ADX рассчитывается на основе двух других индикаторов — Directional Movement Indicators (DMI).
Одна из самых популярных стратегий, использующих индикатор ADX, называется «ADX три линии». Стратегия заключается в том, чтобы совместно использовать три линии ADX — ADX-линию, DI+ (Directional Indicator Plus) и DI- (Directional Indicator Minus).
Сигналы покупки или продажи генерируются, когда ADX-линия пересекает DI+ или DI-. Когда ADX-линия пересекает DI+ сверху вниз, это может быть сигналом на продажу, а когда ADX-линия пересекает DI- снизу вверх, это может быть сигналом на покупку.
Кроме того, ADX-линия может использоваться для определения силы тренда. Если ADX-линия выше 25, это может указывать на сильный тренд, а если ADX-линия ниже 25, то это может означать слабый тренд.
Важно отметить, что индикатор ADX не даёт сигналов на вход и выход из рынка, а лишь помогает определить силу тренда. Поэтому использование данного индикатора рекомендуется совместно с другими инструментами анализа.
Торговля по ADX
Теперь давайте рассмотрим, как же торговать по adx с представленной стратегией. В качестве примером возьмем пару EUR/USD, которая самая популярная среди наших форекс прогнозов.
Как видим, котировки пары евро доллар находятся в рамках восходящей тенденции. Здесь это мы можем определить с помощью ADX, значения индикатора находятся выше уровня 30. Для нас важно увидеть коррекцию пары евро доллар к линии скользящей средней. После теста мы не торопимся покупать евро. Выставляем ордер на покупку выше уровня закрытия предшествующей свечи и только после этого происходит открытие позиции, мы ставим стоп ниже уровня этой свечи. Как видим из примера, котировки пары пошли дальше вверх. Следующий тест линии скользящей нам не интересен, потому что значения индикатора ADX находятся ниже уровня 30.
Далее у нас представлен пример сильного нисходящего тренда по евро доллар. Как видим, все три позиции на продажу оказались качественными, и по всем трем можно было заработать неплохую прибыль. Однако уже следующий тест скользящей пробил ее. Но мы помним, что не открываем позицию во время теста линии, а только ставим отложенный ордер ниже минимума этой свечи, которая пробила скользящую.
Индикатор ADX скачать
Скачивание индикатора ADX зависит от того, какую торговую платформу вы используете. Ниже приведены общие шаги, которые могут помочь вам скачать индикатор ADX на разных платформах:
- MetaTrader 4/5: Если вы используете платформу MetaTrader 4 или 5, вы можете найти индикатор ADX во вкладке «Навигатор» слева внизу экрана. Щелкните правой кнопкой мыши на «Индикаторы» и выберите «Создать» -> «ADX». Затем настройте параметры индикатора, как вам нужно, и нажмите «ОК». Индикатор ADX теперь появится на вашем графике.
- TradingView: Если вы используете платформу TradingView, найдите индикатор ADX в разделе «Индикаторы» слева от экрана. Нажмите на него и выберите «Добавить на график». Затем настройте параметры индикатора, как вам нужно, и нажмите «Применить». Индикатор ADX теперь появится на вашем графике.
- NinjaTrader: Если вы используете платформу NinjaTrader, найдите индикатор ADX в разделе «Индикаторы» в меню «Добавить индикатор» на вашем графике. Нажмите на него, чтобы добавить его на ваш график, затем настройте параметры индикатора, как вам нужно, и нажмите «ОК».
Как только индикатор ADX будет добавлен на ваш график, вы можете использовать его для анализа тенденций и волатильности рынка. Не забывайте, что индикаторы являются инструментами анализа, а не сигналами для открытия позиций, поэтому используйте их с осторожностью и совмещайте с другими методами анализа рынка.
Выводы
Индикатор ADX на форекс представляет собой еще один уникальный и качественный вариант анализа рынка. В первую очередь стоит понимать, что ADX не показывает направление тренда, но отлично определяет силу тенденции на данный момент. В качестве параметров индикатора adx стоит использовать период 14, такой период показал хорошие результаты в комбинации с экспоненциальной скользящей средней.
