Стоит отметить, что больше всего денег заработано именно с помощью скользящих средних. Это один из старейших индикаторов технического анализа. Скользящие средние представляют собой трендовый индикатор, который всего лишь следует за ценой, не опережает ее. Основное предназначение индикатора Moving Average определение направления тренда и поиск точек входа в направлении тренда. Построение скользящей средней происходит как среднее арифметическое по ценам закрытия за определенный период времени.
Существует несколько вариантов построения средних:
1) Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
2) Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
3) Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average)
4) Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average)
Простая скользящая средняя строится путем сложения и деления на количество данных, простыми словами считается простое среднее арифметическое. Как правило, высчитываются простые скользящие средние по ценам закрытия за определенный временно промежуток. Старая точка отбрасывается с появлением новых цен закрытия. Таким образом, индикатор скользящая средняя просто скользит вслед за рынком.
Формула скользящей средней выглядит следующим образом:
SMA = (значение1 + значение2 + … + значение n) / n,
где:
SMA — простая скользящая средняя, значение1, значение2, …, значение n — значения цены за n периодов, n — количество периодов, за которые вы хотите рассчитать скользящую среднюю.
Например, если вы хотите рассчитать 10-периодную скользящую среднюю для цены закрытия актива, вам нужно сложить 10 последних значений цены закрытия и поделить их на 10. После каждого нового периода вы добавляете последнее значение цены закрытия и исключаете первое значение из расчета, чтобы получить новую 10-периодную скользящую среднюю.
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average)
Экспоненциальные скользящие средние придают большее значение именно последним данным и продолжает учитывать все точки при построении скользящей. В современном трейдинге используются либо простые скользящие средние либо эскпоненциальные. Считается, что Exponential Moving Average используют не просто выбранное количество данных для построения, а могут включать абсолютно все значения скользящих на временном промежутке интересующей нас пары.
Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average)
Простые скользящие не могут распределять вес каждой цены закрытия, однако эту задачу способны решить именно Linear Weighted Moving Average. Именно такие скользящие средние способны реагировать на более свежие данные, и практически не реагируют на устаревшие цены закрытия. Такое возможно путем умножения последних данных на количество цен закрытия используемых для построения линейно-взвешенной скользящей средней. Такая линия будет лучше реагировать на последние изменения ценового графика.
Скользящая средняя индикатор как настроить
Для настройки скользящей средней индикатора необходимо выполнить следующие шаги:
- Выбрать инструмент и таймфрейм, на котором вы будете использовать скользящую среднюю.
- Открыть график инструмента и выбрать раздел «Индикаторы» в меню.
- В списке доступных индикаторов выбрать «SMA» (Simple Moving Average) или другой тип скользящей средней.
- После выбора индикатора на экране появится окно настроек. В этом окне необходимо выбрать количество периодов (или дней) для расчета скользящей средней.
- Далее можно настроить другие параметры индикатора, такие как цвет линии и толщину.
- После настройки всех параметров нажать кнопку «Применить» и скользящая средняя появится на графике.
- Для использования индикатора в торговле можно проанализировать, как цена актива взаимодействует со скользящей средней. Например, если цена пробила скользящую среднюю сверху вниз, это может сигнализировать о начале тренда на продажу.
Важно помнить, что настройка скользящей средней зависит от торговой стратегии и индивидуальных предпочтений трейдера. Оптимальные параметры могут быть разными для разных инструментов и таймфреймов.
Выделяют довольно много вариантов использования стратегий скользящих средних. Мы рассмотрим наиболее используемые для торговли и наиболее популярные среди современных трейдеров.
1. Использование одной скользящей средней
2. Использование двух скользящих средних с разными периодами
3. Использование трех и более скользящих средних
Что такое 50 дневная скользящая средняя
50-дневная скользящая средняя (50-day moving average) представляет собой среднее значение цены актива за последние 50 дней торговли. Это один из наиболее распространенных периодов для расчета скользящей средней, используемых в техническом анализе.
50-дневная скользящая средняя часто используется трейдерами и инвесторами для определения направления тренда на рынке. Если цена актива находится выше 50-дневной скользящей средней, это может указывать на возможное продолжение восходящего тренда. Если цена находится ниже 50-дневной скользящей средней, это может указывать на возможное продолжение нисходящего тренда.
Также 50-дневная скользящая средняя может использоваться для определения уровня поддержки и сопротивления на рынке. Если цена актива приближается к 50-дневной скользящей средней, это может стать сигналом для трейдера на покупку или продажу в зависимости от текущего направления тренда.
Что такое 200 дневная скользящая средняя
200-дневная скользящая средняя (200-day moving average) — это среднее значение цены актива за последние 200 дней торговли. Она является одним из наиболее распространенных периодов для расчета скользящих средних, используемых в техническом анализе.
200-дневная скользящая средняя также как и другие скользящие средние используется для определения текущего направления тренда. Если цена актива находится выше 200-дневной скользящей средней, это может указывать на продолжение восходящего тренда. Если цена находится ниже 200-дневной скользящей средней, это может указывать на продолжение нисходящего тренда.
200-дневная скользящая средняя также может использоваться для определения уровня поддержки и сопротивления на рынке. Если цена актива приближается к 200-дневной скользящей средней, это может стать сигналом для трейдера на покупку или продажу в зависимости от текущего направления тренда.
Стратегия одной скользящей средней
При использовании одной скользящей средней точки входа в рынок будут получены во время пересечения ценой линии скользящей средней. Если цена пробивает скользящую среднюю сверху вниз – это сигнал к продажам, либо сигнал к нисходящему тренду. Если цена пробивает скользящую среднюю снизу вверх – это сигнал к покупкам, либо сигнал к тому, что на рынке зарождается восходящий тренд.
На примере мы видим, что после пробития скользящей цена долгое время находились в нисходящем тренде. Последующие возвраты цены к скользящей можно использовать как сигнал к продажам. Т.е. скользящая средняя может выступать в качестве линии сопротивления.
Аналогичная ситуация будет и при восходящей тенденции. Это самый простой вариант использования скользящей средней. Как видим, и такой вариант в целом достаточно эффективный. Гораздо лучше использовать одну скользящую для определения тренда на рынке. К примеру, если цена находится выше скользящей, нам нужно искать возможности для покупок, если же ниже – то искать входы на продажу.
Стратегия двух скользящих средних
Более распространено применение именно двух скользящих. Пересечение этих двух скользящих средних уже будет сигналом для входа в рынок либо просто к смене существующей на рынке тенденции.
В примере мы выбрали две скользящих с периодами 8 и 13. Скользящая с периодом 8 называется быстрой скользящей, с периодом 13 – медленной скользящей. Когда быстрая скользящая пересекает медленную сверху вниз – это сигнал к продажам, если же быстрая пересекает медленную снизу вверх – сигнал к покупкам.
Здесь также можно использовать некоторые хитрости при работе с двумя скользящими средними. Важно правильно выбирать момент входа в рынок. Как правило, скользящие запаздывают, и цена уже пойдет вверх, а только мы потом мы увидим пересечение.
Что же делать в таких ситуациях?
Во время принятия решения трейдера преследуют два типа рисков: информационный и финансовый. Информационный риск – это риск восприятия текущей информации. Финансовый риск – это денежный риск. В момент, когда цена находится далеко от скользящих у нас на рынке сильный тренд, в такой период информационный риск низкий, т.е. трейдеру легко работать в направлении тенденции, однако финансовый риск высокий, т.е. в любой момент цена может уйти на коррекцию. Когда же цена попадает в область между двумя скользящими средними, информационные риски возрастают, потому что цена пошла против текущей тенденции, однако финансовые риски уменьшаются. Именно в такой момент и нужно входить в рынок.
Увеличить вероятность отработки такого сигнала «по тренду» мы можем и за счет комбинации графических фигур, скользящих средних и различных временных промежутков. Как правило, оценивают направление тренда по дневному графику. Следовательно, во время попадания цены в область между двумя скользящими средними, мы можем переходить на Н4 график, Н1 либо еще на более мелкие для поиска разворотных моделей на них. Тем самым мы снизим риски и увеличим шансы на отработку сигнала «по тренду» который мы получили от скользящих.
Рассмотрим такой сигнал на примере.
Ждем момент, когда цена попадет в область между скользящими средними. После чего переходим на более мелкие временные промежутки и ожидаем формирования разворотных графических моделей, таких как «Голова и плечи», «Двойная вершина» и другие.
Стратегия трех скользящих средних
В качестве использования трех и более скользящих средних выбирают периоды 4 9 и 18. Мы будем получать сигнал к завершению тренда гораздо раньше. К примеру, если мы наблюдаем, что скользящая 4 пересекла 18 снизу вверх – это сигнал к завершению нисходящего тренда. Как только скользящая с периодом 9 пересечет скользящую 18 можно рассматривать покупки.
Рассмотрим на примере.
Стратегия четырех скользящих средних
Также существуют варианты использования 4-х скользящих средних. Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий.
Рассмотрим одну из самых эффективных стратегий скользящих средних.
1) Две экспоненциальные скользящие средние (Exponential) с периодами 18 и 28.
Эти скользящие будут определять направление тренда.
2) Две линейно-взвешенные скользящие средние (Linear Weighted) с периодами 5 и 8, пересечение которых будет сигналом для входа в рынок.
Правила открытия позиции скользящих средних:
1) Пересечение двух скользящих средних с периодами 18 и 28
2) Скользящие средние с периодами 5 и 8 пересекают длинные скользящие снизу вверх (для покупок) либо сверху вниз (для продаж)
Правила закрытия позиции скользящих средних:
1) При покупках, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 сверху вниз
2) При продажах, 5 периодная скользящая средняя пересекает 8 снизу вверх
