Индикатор MACD является одним из наиболее популярных и широко применяемых индикаторов теханализа, уступает он лишь MA (скользящим средним). Особую известность инструменту принесло то, что он одинаково успешно используется как в простых стратегиях, идеально подходящих для начинающих, так и в более продвинутых торговых системах. В чем заключаются преимущества MACD перед прочими индикаторами, и как применяется в торговле – разберемся вместе с поддержкой мультирыночного брокера NPBFX.
Как появился индикатор MACD?
Дословно аббревиатура MACD означает «расхождение скользящей средней». Индикатор был впервые разработан в 1979 году известным трейдером из Нью-Йорка по имени Джеральд Аппель. Кроме создания индикатора, он также известен как автор большого количества книг по торговле, в свое время он даже выпускал бюллетень. Примечательно, что MACD задумывался исключительно для анализа акций, но со временем стал применяться и на других рынках, в частности на Форекс.
Основной задачей индикатора было выявление:
- направления тренда;
- скорости движения цены – медленно или быстро они меняются, что выясняется на основе расстояния от одной скользящей средней к другой.
В середине 80-х годов к традиционному индикатору была добавлена гистограмма. Сделал это трейдер и аналитик Томас Эспрей. Эта гистограмма помогает определить сигналы, подающиеся от линии MACD. В целом сейчас индикатор MACD совмещает в себе свойства трендового индикатора и осциллятора, что и гарантирует поток полезной информации о рынках.
Суть и внешний вид индикатора MACD
«Трендовый осциллятор» MACD, как уже было сказано, строится на основе двух moving average, которые накладываются непосредственно на сам график. Однако линий на графике видно не будет – индикатор использует только их показания. Сам индикатор отображается отдельно от графика, в так называемом «подвале», и представляет собой гистограмму, содержащую вспомогательную линию.
Благодаря этой гистограмме и отображается расхождение двух скользящих средних. Когда они отдаляются друг от друга, растут и столбцы гистограммы, когда сближаются – столбцы уменьшаются. Поэтому, когда на рынках наблюдается сильное движение – столбики будут длинными, если царит флет – короткими.
Также на гистограмме присутствует нулевая линия, благодаря которой можно понять направление тренда. К примеру, если гистограмма строится выше этой линии – быстрая MA поднимается на медленной, удаляясь от нее – это значит тренд можно считать восходящим. Если столбики гистограммы появляются под линией нуля – быстрая МА находится ниже медленной – а значит тренд нисходящий.
Есть еще одна линия – вспомогательная. Иногда она пересекается с самой гистограммой. Это еще одна MA, но строится она не на графике цены, а непосредственно на данных самого индикатора. Предназначена такая линия для экстра сигналов.
Как настраивается индикатор MACD
Данный инструмент является стандартным, то есть автоматически встроен в предлагаемый платформой MetaTrader 4 список индикаторов. Поэтому для того, чтобы установить MACD на свой график, не нужно ничего дополнительно скачивать – достаточно всего пары кликов мышки. Путь к MACD такой: окно «Индикаторы» в меню МТ4 «Осцилляторы» «MACD». Все, далее открывается окно настройки индикатора.
Основные параметры настройки включают в себя:
- Две скользящие – быстрое и медленное МА. Параметры выставляются по умолчанию, однако если того требует стратегия – их можно изменить. Чем больше разница установленных периодов МА, тем резче оказывается гистограмма.
- MACD SMA. Скользящая самого индикатора. Чем больше указанный параметр – тем больше полученная линия отдаляется от гистограммы, пересекаясь с ней гораздо реже.
- Дополнительные параметры. Такие как минимумы и максимумы свечи, открытие и закрытие – все необходимое для построения. Можно закрепить min и max гистограммы, за которые она выходить не будет.
- Вспомогательные параметры. Есть еще несколько не обязательных вкладок, например, цветовая гамма или настройки таймфремов и уровней.
После таких нехитрых манипуляций внизу рабочего окна в терминале появляется индикатор MACD, а значит можно начинать торговлю. Существует большое количество стратегий, для которых этот инструмент является незаменимым.
Ключевые нюансы внутридневной стратегии MACD
Существует большое количество стратегий, прибегающих к использованию MACD. Многие из них рассчитаны на торговлю внутри дня. Рассмотрим один из примеров подобной стратегии. Как правило, во всех стандартных стратегиях настройки остаются по умолчанию – то есть 12, 26 и 9.
Однако для большей эффективности внутри дня и использования на таймфрейме М30 эти настройки можно изменить, установив на уровне 24, 52, 9. При этом также понадобятся дополнительные инструменты.
В целом, настройки системы выглядят следующим образом:
- Сглаженное скользящее среднее – 365, по ценам закрытия.
- Показатели MACD – 24, 52, 9.
- Индикатор Williams Percent Range – 28.
- Индикатор Pivot Point – D1.
Наилучшим образом данная торговая система проявляет себя при торговле основными валютными парами рынка Forex — EURUSD, GBPUSD, USDCHF и так далее. Но это не значит, что использование стратегии с другими активами не будет эффективным.
Правила использования стратегий простые. Для совершения сделки на продажу нужно соответствие следующим простым принципам:
- Цена — ниже линии SSMA.
- MACD — выше линии 0.
- Индикатор William Range пересекает -20 в направлении сверху вниз.
Для сделки на покупку:
- Цены — выше линии SSMA.
- MACD — ниже линии 0.
- William Range пересекает -80 снизу вверх.
Бычьи и медвежьи паттерны на гистограмме MACD
По мнению экспертов, лучшими настройками для проявления паттернов будут не стандартные 12, 26 и 9, а 5, 13, 1. При этом сами паттерны могут быть применимы к разным стратегиям и системам. Они скорее выступают в роли проверочного фильтра при принятии решений о сделках.
- Бычий паттерн. Перевернутая голова и плечи, означающие разворот и вероятный старт восходящего тренда. В таком случае вход в рынок осуществляется после окончания формирования паттерна, по цене открытия нового бара.
- Медвежий паттерн. Стандартный паттерн «голова и плечи», который свидетельствует о развороте. Вход в сделку также производится после завершения формирования фигуры, по цене открытия следующего бара.
Преимущества и недостатки MACD
Как и любая стратегия, MACD обладает своими преимуществами и недостатками. Не существует идеального метода торговли, гарантирующего 100% прибыли ежедневно. Именно поэтому рекомендуется изучить все плюсы и минусы, тщательно их взвесить и только после этого делать выбор в пользу той или иной ТС.
Преимущества:
- Простота. Благодаря достаточно простым правилам настройки и использования, применять в торговле MACD может даже начинающий трейдер. К тому же, индикатор уже встроен в терминал, даже не придется учиться их устанавливать дополнительно.
- Универсальный характер. Пусть рекомендуется использование MACD на валютном рынке, вполне успешно стратегия проявляется себя при торговле любым типом активов.
- Генерация большого количества сигналов. Даже торгуя внутри дня, трейдер получает достаточное количество сигналов для выгодной торговли и регулярной прибыли.
- Самодостаточность. Несмотря на приведенный выше пример стратегии внутри дня, торговать с помощью MACD можно и без использования дополнительных инструментов.
Недостатки:
- Эффективность при трендовых рынках. В периоды флета и бокового движения работать с индикатором сложно, возможны ложные сигналы либо их отсутствие.
- Запоздалые сигналы. MACD формирует сигналы позже движения цены, так как MA основываются на предыдущих данных цены.
- Отсутствие четких уровней stop-loss и take-profit. Стратегии с MACD чаще всего не предоставляют эти уровни, оставляя их на усмотрение трейдера.
Брокер NPBFX: торгуйте с MACD на лучших условиях
Не важно, насколько рабочая стратегия оказывается в руках трейдера, если ее нет возможности применить или выбранный брокер оказывается нечестным. Поэтому лучше всего работать с компаниями, давно представленными на рынке. Например, NPBFX – один из немногих брокеров-долгожителей с отличной репутацией. Несмотря на ограничения, кризисы и санкции в отношении финансового сектора, компания продолжает работать с российскими трейдерами совершенно без ограничений. Поэтому клиенты уверенно работают с брокером из года в год, применяя различные ТС.
Брокер NPBFX известен своей надежностью, в основе которой лежит многолетний банковский опыт – с 1996 по 2016 гг. клиенты обслуживались от лица «Нефтепромбанка», обладающего лицензией ЦБ России. Банковский этап развития заложил мощный технологический фундамент работы брокера. Были сформированы стандарты безопасности, соответствующие международным нормам. Однако динамичное развитие рынка потребовало своевременных мер реагирования для удержания конкурентных условий торговли. Поэтому в 2016 году произошел крупный ребрендинг, по результатам которого обслуживание FX-клиентов банка было передано в компанию NPBFX.
Сразу после ребрендинга компания стала членом международной Финансовой комиссии – при этом категория А членства гарантирует страховку депозита каждого клиента NPBFX. При возникновении спорных ситуаций, из фонда выплачивается до 20000 евро на клиента брокера.
- A-book модель работы, отсутствие конфликта интересов.
- STP/NDD технология, вывод на межбанк, скорость исполнения – 300-600 мс.
- Узкие спреды, небольшой порог входа – от $10, высокое кредитное плечо – до 1:1000.
- Нет ограничений на выбор торговых стратегий и методов.
- Доступ сразу к 5 рынкам с одного счета.
- Разнообразие торговых счетов – в том числе исламские, zero и центовые.
- 0% брокерская комиссия, нет скрытых сборов.
- 100% прозрачность. Вся документация находится в открытом доступе.
- Можно открывать любое количество счетов, без ограничений.
- Универсальный аналитический портал с большим количеством свежей аналитики и обзоров, а также точными торговыми сигналами.
- Различные бонусы, акции и программы лояльности.
Открывайте счет и пробуйте новую торговую стратегию на деле с выгодными условиями динамичного брокера NPBFX. Регистрация счета доступна по ссылке.