Золотое правило трейдинга на Форекс заключается в том, что торговать нужно только по тренду. Об этом писали в своих трудах не одно десятилетие назад различные гуру торговли на финансовых рынках. Действительно, торговля по тренду позволяет значительно увеличить потенциальную прибыль, а уровень рисков при этом свести к минимуму. Чем сильнее действующий тренд, тем выше вероятность того, что вы заработаете хорошую прибыль и не понесете убытки по сделке.
Кто-то определяет направление тренда визуально на графике, кто-то использует построение трендовых линий. Оба метода, конечно, достаточно эффективны, но не позволяют трейдеру определить один важный параметр – силу тренда. К сожалению, многие трейдеры игнорируют данный параметр. Даже среди опытных трейдеров встречаются те, кто не обращает на него внимания в своей торговле. Это серьезная ошибка, т.к. при открытии торговой сделки трейдер не понимает в какой фазе находится тренд. Очень повезет, если тренд только начал усиливаться, другое дело, если он начал затухать.
Именно для определения силы тренда предназначен технический индикатор ADX. При поддержке нашего информационного партнера — надежного брокера NPBFX (NEFTEPROMBANKFX), мы познакомим вас с этим эффективным индикатором, а также покажем, как его применять на практике.
Форекс-индикатор ADX: подробное описание и основные принципы работы
Аббревиатура ADX на английском языке дословно означает — Average Directional Movement Index. В переводе на русский — это индекс среднего направленного движения. Технический индикатор относится к инструментам теханализа и позволяет трейдеру решить сразу две важные задачи:
- Позволяет с высокой точностью идентифицировать направление тренда.
- Определить силу (потенциал продолжения в перспективе) сформировавшего на рынке тренда.
Как выше нами было отмечено, без этих двух составляющих торговля по тренду невозможна. Если трейдер не умеет правильно определить направление основного тренда, то он рискует открыть сделку против него. Или, например, если трейдер открыл сделку, когда тренд уже значительно ослаб, то она очень быстро может из потенциально прибыльной превратиться в реально убыточную.
ADX интересен еще и тем, что это не простой отдельный индикатор, например, как Moving Average, а целая система анализа ценового движения. Рассмотрим подробнее, какие процессы происходят «за кадром»:
- Производится расчет потенциальной силы продавцов и покупателей за выбранный временной период.
- Происходит сравнение этих двух сил с целью определить, в каком направлении движется действующий тренд.
- Выполняется оценка силы действующей рыночной тенденции (потенциала ее последующего движения).
Чтобы разобраться с принципами работы техиндикатора ADX, предлагаем для начала взглянуть, как он выглядит на ценовом валютном графике.
В поле индикатора ADX вы можете увидеть три информационные линии – +DMI, -DMI и ADX. Рассмотрим отдельно каждую.
- -DMI – индекс направленного нисходящего ценового движения.
- +DMI – индекс направленного восходящего ценового движения.
- ADX – относительная разность индексов –DMI и +DMI.
Сами по себе линии -DMI и +DMI являются экспоненциальными скользящими средними разности ценового максимума или минимума предыдущего дня и ценового максимума или минимума текущего торгового дня, поделенных на истинный диапазон (термин на англ. TR-true range). Можно сказать, что линии -DMI и +DMI выступают отличным индикатором, указывающим направление движения рынка. Отдельно коснемся истинного диапазона. Он предоставляет трейдеру информацию о максимальном ценовом разбросе по торговым позициям, начиная с закрытия прошлого периода.
Что касается основной линии ADX, рассчитывается она по следующей формуле: ADX=100*EMA14 (|+DMI — -DMI|/(+DMI + -DMI)). Формула достаточно сложная, но знать ее нет необходимости. Мы привели ее в большей степени для вашего понимания, что за вычислениями техиндикатора скрывается довольно сложный математический алгоритм. Как применять ADX в торговле, мы рассмотрим позже, а пока перейдем к его установке в терминал Metatrader 4.
Настройка ADX в терминале MT4
Даже если вы только знакомство с торговлей на финансовых рынках, с установкой ADX у вас не возникнет никаких проблем. Индикатор встроен в торговую платформу Metatrader 4, найти его можно по следующему пути в меню – «Вставка» => «Индикаторы» => «Трендовые». См. скриншот ниже.
Касаемо непосредственно самих настроек индикатора, то вам понадобится задать всего один параметр – период. В базовой версии ADX он равен 13. С увеличением периода снижается чувствительность индикатора ADX к ценовым шумам. Одновременно с этим, ухудшается момент распознавания разворотных движений на рынке. Проще говоря, индикатор начинает запаздывать, хотя при базовой настройке его вполне можно отнести к осцилляторам.
Еще один параметр, который вы скорее всего будете корректировать – раскраска линий индикатора. В базе они очень бледные, что доставляет некоторые неудобства при анализе, особенно трейдерам с проблемным зрением.
Пример использования ADX на живом рынке
Давайте вернемся к началу и вспомним основные задачи индикатора ADX. Это – определение наличия или отсутствия тренда на рынке, а также его направления и силы. Направление тренда определяется с помощью двух линий -DMI и +DMI, а точнее их расположением относительно друг друга. В случае, когда +DMI находится выше линии -DMI, то на рынке главенствуют покупатели, соответственно, тренд «бычий». Если линия -DMI находится выше +DMI, то инициатива за «медведями», тренд нисходящий.
Линия ADX позволяет определить силу тренда, а также его наличие на рынке. Для анализа используется числовая шкала, расположенная в правом поле индикатора. Если линия ADX расположена ниже значения 20, то на рынке присутствует флэтовое движение. Когда линия пробивает данный уровень, то рынке начинается тренд средней силы. В случае, когда ADX находится выше значения 40, на рынке присутствует сильная восходящая или нисходящая тенденция. Следует отметить, что значения выше 50 свидетельствуют о том, что тренд начал затухать. При снижении активности на рынке начинает сокращаться и расстояние между линиями -DMI и +DMI, а линия ADX начинает снижаться.
Перейдем к условиям открытия торговых ордеров.
— Сделка на покупку (BUY) открывается, когда: линия ADX выше 20, линия +DMI проходит через линию -DMI снизу вверх. Профит фиксируется, когда линия ADX разворачивается в сторону снижения.
— Сделка на продажу (SELL) открывается, когда: ADX выше 20, линия -DMI проходит линию +DMI сверху вниз. Фиксация прибыли происходит, когда ADX снижается. Это свидетельствует о том, что «медвежий» тренд начал затухать.
Важно! Индикатор ADX показывает лучшую результативность после флэтовой динамики на рынке. А вот, когда действующий тренд стремительно изменил направление, ADX работает уже хуже. Также не стоит забывать о том, что данный техиндикатор может генерировать запаздывающие сигналы.
Как ведется себя Форекс-индикатор ADX на живом рынке, разберем на конкретном примере. Рассмотрим дневной график валютной пары GBPUSD.
Сделка #1 на продажу (SELL) британской валюты заключалась, после завершения флэтового ценового движения на валютном рынке. Техиндикатор ADX выдал необходимые «медвежьи» сигналы: линия ADX начала снова расти выше уровня 20, линия -DMI поднялась над +DMI. При этом расстояние между линиями начало увеличиваться, что означало усиление тренда. Фиксация прибыли осуществлялась, когда основная линия ADX начала снижаться, а дистанция между линиями -DMI и +DMI сократилась.
Сделка #2 (BUY) на покупку фунта также открывалась, после завершения «боковика» на валютном рынке. Флэтовое движение, кстати, хорошо просматривается и на самом индикаторе ADX. Основная линия движется вблизи уровня 20, а дистанция между линиями -DMI и +DMI минимальная. Кроме того, присутствует большое количество пересечений данных линий. Как только линия ADX начала расти, а линия +DMI прошла снизу вверх –DMI. Это сигнализировало о том, что рынок вышел из флэта. «Бычий» сигнал стал хорошей возможностью открыть длинную позицию по GBPUSD. Фиксация прибыли осуществлялась по тем же принципам, как при закрытии Сделки #1.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что трендовый индикатор ADX действительно выступает достаточно эффективным инструментом технического анализа. С помощью ADX можно не только определить есть ли тренд на рынке и куда он движется, но и распознать фазы усиления и затухания рыночной тенденции. Да, сигналов он выдает не так много, как хотелось бы, но они очень точные. Обусловлено это тем, что индикатор хорошо показывает себя на более крупных таймфреймах, где имеет свойство немного запаздывать. Повысить количество сигналов можно введя еще один техиндикатор, например, осциллятор MACD или Stochastic.
Крайне важно понимать, что для эффективной торговли на Форекс необходимо, чтобы ваш брокер обеспечивал безупречное обслуживание. Это касается не только технического сервиса, торговых условий, но и беспроблемного вывода средств со счета. Поэтому мы рекомендуем работать только через проверенные компании. Одной из таких является наш давний надежный партнер – международный брокер NPBFX (NEFTEPROMBANKFX). Компания на рынке с 1996 года и предоставляет своим клиентам прямой доступ на межбанковский рынок. Исполнение торговых приказов осуществляется по технологии STP/NDD, что полностью исключает конфликт интересов. В связи с этим, никаких проблем с выводом прибыли из NPBFX у вас не возникнет. Помимо этого, каждый клиент компании застрахован на сумму 20000 евро. Чтобы начать торговать в компании, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте NPBFX.